Flytte Gjennomsnittet Pris Kanals System

Flytte gjennomsnittlig - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Som et SMA-eksempel, vurder en sikkerhet med følgende lukkepriser over 15 dager: Uke 1 (5 dager) 20, 22, 24, 25, 23 Uke 2 (5 dager) 26, 28, 26, 29, 27 Uke 3 (5 dager) 28, 30, 27, 29, 28 En 10-dagers MA ville gjennomsnittlig sluttprisene de første 10 dagene som det første datapunktet. Det neste datapunktet vil slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet, og så videre som vist nedenfor. Som nevnt tidligere lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, desto større er lagret. Dermed vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lengden på MA å bruke, avhenger av handelsmålene, med kortere MA'er som brukes til kortvarig handel og langsiktig MAs som er mer egnet for langsiktige investorer. 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og forhandlere, med brudd over og under dette bevegelige gjennomsnittet regnes som viktige handelssignaler. MAs gir også viktige handelssignaler på egen hånd, eller når to gjennomsnitt overgår. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend. mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend. På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med en bullish kryssovergang. som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA. Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under en lengre sikt MA. Moving Average Den Moving Average Technical Indicator viser gjennomsnittlig instrumentpris verdi for en viss tidsperiode. Når man beregner glidende gjennomsnitt, utregner man instrumentprisen for denne tidsperioden. Etter hvert som prisen endres, øker eller øker det glidende gjennomsnittet. Det er fire forskjellige typer bevegelige gjennomsnitt: Enkelt (også referert til som aritmetisk), eksponentiell. Glatt og veid. Flytende gjennomsnitt kan beregnes for et sekvensielt datasett, inkludert åpnings - og sluttpriser, høyeste og laveste priser, handelsvolum eller andre indikatorer. Det er ofte tilfellet når dobbeltflyttende gjennomsnitt blir brukt. Det eneste der flytende gjennomsnitt av forskjellige typer avviger vesentlig fra hverandre, er når vektkoeffisienter, som tilordnes de nyeste dataene, er forskjellige. I tilfelle vi snakker om Simple Moving Average. alle priser på den aktuelle tidsperioden er likeverdige. Eksponentiell Flytende Gjennomsnittlig og Lineærvektet Flytende Gjennomsnitt legger til mer verdi til de siste prisene. Den vanligste måten å tolke prisgjennomsnittet på er å sammenligne dynamikken med prishandlingen. Når instrumentprisen stiger over det bevegelige gjennomsnittet, vises et kjøpssignal, dersom prisen faller under det bevegelige gjennomsnittet, er det et salgssignal. Dette handelssystemet, som er basert på det bevegelige gjennomsnittet, er ikke utformet for å gi inngang til markedet rett i sitt laveste punkt, og dens utgang rett på toppen. Det gjør det mulig å handle i henhold til følgende trend: Å kjøpe snart etter at prisene når bunnen, og å selge snart etter at prisene har nådd sin topp. Flytte gjennomsnitt kan også brukes på indikatorer. Det er her tolkningen av indikatorens glidende gjennomsnitt er i likhet med tolkningen av prisgennomsnittet: hvis indikatoren stiger over det glidende gjennomsnittet, betyr det at den stigende indikatorbevegelsen sannsynligvis vil fortsette: hvis indikatoren faller under det glidende gjennomsnittet, vil dette betyr at det er sannsynlig å fortsette å gå nedover. Her er typene av bevegelige gjennomsnitt på diagrammet: Gjennomsnittlig flytende gjennomsnittlig (SMA) eksponentiell flytende gjennomsnittlig (EMA) flytbar gjennomsnittlig (SMMA) lineærvektet flytende gjennomsnitt (LWMA) Du kan teste handelssignalene til denne indikatoren ved å skape en ekspertrådgiver i MQL5 Wizard. Beregning Simple Moving Average (SMA) Enkelt, med andre ord beregnes aritmetisk glidende gjennomsnitt ved å oppsummere prisene på instrumentlukking over et bestemt antall enkeltperioder (for eksempel 12 timer). Denne verdien er så delt med antall slike perioder. SMA SUM (CLOSE (i), N) N SUM Sum CLOSE (i) Nåværende periode Lukk pris N Antall beregningsperioder. Eksponentiell flytende gjennomsnitt (EMA) Eksponentielt glatt glidende gjennomsnitt beregnes ved å legge til en viss andel av gjeldende sluttkurs til forrige verdi av glidende gjennomsnitt. Med eksponensielt glattede glidende gjennomsnitt, er de siste, lette prisene mer verdifulle. P-prosent eksponentielt glidende gjennomsnitt vil se ut: EMA (CLOSE (i) P) (EMA (i - 1) (1 - P)) CLOSE (i) nåværende periode Lukk pris EMA (i - 1) av en tidligere periode P prosentandelen av å bruke prisverdien. Smoothed Moving Average (SMMA) Den første verdien av dette glatte glidende gjennomsnittet beregnes som det enkle glidende gjennomsnittet (SMA): SUM1 SUM (CLOSE (i), N) Det andre glidende gjennomsnittet beregnes i henhold til denne formelen: SMMA (i) (SMMA1 (N-1) CLOSE (i)) N Oppnådde bevegelige gjennomsnitt beregnes i henhold til formelen nedenfor: PREVSUM SMMA (i - 1) N SMMA (i) (PREVSUM - SMMA (i - 1) CLOSE (i)) N SUM sum SUM1 Sum sum av sluttkurs for N perioder det regnes fra den forrige linjen PREVSUM glatt sum av den forrige linjen SMMA (i-1) glatt glidende gjennomsnittlig forrige stang SMMA (i) glatt glidende gjennomsnitt av gjeldende stang (unntatt den første) Lukk (i) nåværende næringspris N utjevningsperiode. Etter aritmetiske konverteringer kan formelen forenkles: SMMA (i) (SMMA (i - 1) (N - 1) CLOSE (i)) N Lineærvektet Flytende Gjennomsnitt (LWMA) Ved vektet glidende gjennomsnitt er de nyeste dataene av mer verdi enn mer tidlige data. Vektet glidende gjennomsnitt beregnes ved å multiplisere hver av sluttkursene i den vurderte serien, med en bestemt vektkoeffisient: LWMA SUM (CLOSE (i) I, N) SUM (I, N) SUM Sum CLOSE SUM (i, N) total sum av vektkoeffisienter N utjevningsperiode. Først avslørt av Jake Bernstein i sin bok, The Compleat Day Trader. Denne handelsmetoden bruker en bevegelig gjennomsnittlig kanal hvor handler blir tatt når aksjekursen beveger seg inn og ut av kanalen. Kanalen består av to bevegelige gjennomsnitt. Den øvre grensen til kanalen er et 10-årig enkelt glidende gjennomsnitt av prisen høy. Den nedre grensen til kanalen er et 8-års simpel glidende gjennomsnitt av prisen lav. Dette daglige diagrammet av Yahoo Inc. (YHOO) har den bevegelige gjennomsnittskanalen som er brukt. Reglene for å handle er enkle. Når prishandling for to påfølgende barer handler helt utenfor kanalen, kan en posisjon tas på neste handelsdag. For eksempel utløses et kjøpssignal når to påfølgende barer handler over kanalen. Omvendt utløses et salgssignal når to påfølgende barer handler under kanalen. Dette daglige diagrammet av Energen Corp. (EGN) viser både kjøp og salgssignaler. Noen ganger kjøp og salg signaler kan whipsaw deg inn og ut av markedet. Over tid vil dette være skadelig for din handelsbalanse. Som med hvilken som helst handelsmetode, må du forsiktig opprettholde tap av ordreforespørsler, konsekvent. Så. hvordan kan du overvinne denne vanlige handelsulykken Forbedring av dine inngangssignaler vil bidra til å redusere whipsaw-effekten. Legg merke til i Energen Corp.-diagrammet når et signal er generert, lageret har en tendens til å pause eller til og med retrace noe. Du kan bruke inngangssignalet som et område av motstand eller støtte avhengig av trenden på lageret. For eksempel, hvis et kjøpssignal utløses, vent på at lageret går tilbake til det nedre bandet av den bevegelige gjennomsnittskanalen. Når det berører båndet og reverserer, kan du legge inn en lavrisiko-kjøpsposisjon. Det motsatte fungerer med et salgssignal. Når selgesignalet er generert, vent på aksjen for handel til det øvre bandet av den bevegelige gjennomsnittskanalen. Etter at aksjen reverserer, kan du legge inn en lavrisikosalgsposisjon. Følgende kart over Harley-Davidson Inc. (HDI) viser områder av støtte og motstand etter at kjøps - og selgesignalene ble utløst. Med det bevegelige gjennomsnittlige kanalsystemet kan du alltid være i markedet. lang eller kort. På egenhånd er den bevegelige gjennomsnittskanalen en solid handelsmetode. Kombinert med flere tekniske indikatorer som lysestaker. Elliott bølge. Fibonacci og den relative styrkeindeksen. Den bevegelige gjennomsnittskanalen blir et kraftig system som du ofte bruker. For en detaljert titt på kanalhandel og andre handelsmetoder, få denne boken. Nye handelssystemer og metoder - fjerde utgave av Perry J. Kaufman John Wiley Sons, Inc. 2005 1200 Sider jeg vil ha denne boken, nå