Flytende gjennomsnitt Dette eksemplet lærer deg hvordan du beregner det bevegelige gjennomsnittet av en tidsserie i Excel. Et glidende gjennomsnitt brukes til å utjevne uregelmessigheter (topper og daler) for enkelt å gjenkjenne trender. 1. Først, ta en titt på vår tidsserie. 2. På Data-fanen klikker du Dataanalyse. Merk: kan ikke finne dataanalyseknappen Klikk her for å laste inn add-in for Analysis ToolPak. 3. Velg Flytt gjennomsnitt og klikk OK. 4. Klikk i feltet Inngangsområde og velg området B2: M2. 5. Klikk i intervallboksen og skriv inn 6. 6. Klikk i feltet Utmatingsområde og velg celle B3. 8. Skriv en graf av disse verdiene. Forklaring: fordi vi angir intervallet til 6, er glidende gjennomsnitt gjennomsnittet for de forrige 5 datapunktene og det nåværende datapunktet. Som et resultat blir tinder og daler utjevnet. Grafen viser en økende trend. Excel kan ikke beregne det bevegelige gjennomsnittet for de første 5 datapunktene fordi det ikke er nok tidligere datapunkter. 9. Gjenta trinn 2 til 8 for intervall 2 og intervall 4. Konklusjon: Jo større intervallet jo flere tinder og daler utjevnes. Jo mindre intervallet, jo nærmere de bevegelige gjennomsnittene er de faktiske datapunktene. Valg av et langsiktig flytende gjennomsnitt Når du sporer den primære trenden, står du overfor et bredt utvalg av bevegelige gjennomsnitt. Du kan enten kopiere noen elses, og håper at de har gjort et informert valg, eller du kan basere ditt valg på kriteriene under. Bruk et glidende gjennomsnitt som er omtrent halvparten av syklusen du sporer. Hvis topp-til-topp sykluslengde er omtrent 250 dager (1 år), er et 125 dagers glidende gjennomsnitt passende. Sykkellengder varierer, så du vil sannsynligvis bli igjen med et utvalg av flere forskjellige tidsperioder. Plott en rekke MAs mot prishistorikken til diagrammet og sammenlign resultatene og velg deretter den beste passformen. Du kan velge mellom tre typer glidende gjennomsnitt på Incredible Charts. Hva er forskjellene Hver type bevegelige gjennomsnitt har forskjellige egenskaper: Enkle bevegelige gjennomsnitt har en tendens til å bjeffe to ganger. gir et signal når data utenfor det normale området er lagt til og det motsatte signalet når de samme dataene slippes fra den bevegelige gjennomsnittlige beregningen (på slutten av tidsperioden). De bør unngås av denne grunn. Du kan også se på det ovenstående diagrammet at det veide glidende gjennomsnittet er mer responsivt enn det eksponentielle glidende gjennomsnittet. klatrer høyere og raskere enn EMA under sterke opptredener som faller raskere og videre under nedtendenser og tilbakelevering raskere på reverseringer. På kartet nedenfor kan du se at det er en betydelig forskjell mellom det 120-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittet og vektet glidende gjennomsnitt. Det 80-dagers eksponensielle glidende gjennomsnittet er nærmere passformen enn 120-dagers EMA. Kort sagt, SMA bør unngås og den veide flytte gjennomsnittlige tidsperioden økte (med omtrent 50) sammenlignet med eksponentielt glidende gjennomsnitt. Hva er forskjellen mellom, si, et 30-ukers vektet glidende gjennomsnitt og dets daglige ekvivalent? Veldig lite, hvis du ser på diagrammet nedenfor. Ukentlige MA s er en arv av dagene før personlige datamaskiner, da handelsfolk beregnet MA s med deres Texas Instruments kalkulator eller til og med en Burroughs-tilleggsmaskin. Inngangsdata ble holdt til et minimum. Du kan ikke ha din kake og spise den: uansett hvilket glidende gjennomsnitt du velger, vil du enten: holde deg i trenden, men ta deg ut sent ved utkjørselen eller få deg ut tidligere, men gi mer for tidlig utgangssignaler (koster deg penger og hever din blodtrykk). Du må bestemme hva ditt primære mål er: å ri trenden til slutten eller å gjøre en rask avslutning når trenden reverserer. I en raske trend eller blow-off, vil du bruke et raskere glidende gjennomsnitt. som den 100-dagers EMA ovenfor. I en langsommere trend går det langsommere bevegelige gjennomsnittet bedre, men du kan ofte stoppe med begge. MA s er ikke egnet til handel med langsomme trender: det er bare for mange falske utgangssignaler, uansett om du handler med et raskere bevegelige gjennomsnitt eller en langsommere. Bruk et filter for å utelukke sakte bevegelige trender og bruk deretter et raskere bevegelig gjennomsnitt på gjenværende (sterkere) trender. Ingen overlapping (eller mellomrom) mellom forrige sekundær høy og nåværende sekundær lav (eller omvendt i en nedtrend). For mer på mellomrom, se blind freddy trender. En sekundær korreksjon (eller diagrammønster) som respekterer det langsiktige glidende gjennomsnittet. Kortere korrigeringer kan brukes, men jo kortere korrigering jo større er risikoen. Retningsbevegelsessystem 11-ukers ADX gt 25 (eller 30) og DI over DI - (eller under, for en nedadgående trend) Avviklet prisoscillator (20-ukers) større enn null Hvis du skal bruke et raskere glidende gjennomsnitt for Sporing av primære trender, så anbefaler jeg at du prøver ett av følgende: 100-dagers EMA eller 150-dagers WMA (hvis du er et vannings skap, vil en 30-uke WMA ikke gjøre stor forskjell). Hvis du finner ut at de er for følsomme, øker du tidsperioden til du oppnår ønsket resultat. Unngå å bruke enkle glidende gjennomsnitt. Pass på at vektede glidende gjennomsnitt er mye mer responsive enn eksponentielle MAs. Unngå å bruke langsiktige MA på en langsiktig trend - bruk et filter for å identifisere dem. Prøv å bruke et raskere bevegelige gjennomsnitt (100-dagers EMA eller 150-dagers vektet MA) på sterke trender. Gjennomsnittlig gjennomsnitt - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Som et SMA-eksempel, vurder en sikkerhet med følgende lukkepriser over 15 dager: Uke 1, 5, 5, 28, 30, 27, 29, 28 En 10-dagers MA gjennomsnittlig sluttpriser for de første 10 dagene som det første datapunktet. Det neste datapunktet vil slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet, og så videre som vist nedenfor. Som nevnt tidligere lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, desto større er lagret. Dermed vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lengden på MA å bruke, avhenger av handelsmålene, med kortere MA'er som brukes til kortvarig handel og langsiktig MAs som er mer egnet for langsiktige investorer. 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og forhandlere, med brudd over og under dette bevegelige gjennomsnittet regnes som viktige handelssignaler. MAs gir også viktige handelssignaler på egen hånd, eller når to gjennomsnitt overgår. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend. mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend. På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med en bullish kryssovergang. som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA. Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under en langsiktig MA.
No comments:
Post a Comment